Forex umea nyitvatartási idő
Kruzslicz Ferenc Pécs, 3 Tartalomjegyzék 1. Data Mining nt Singapore Straits Index df Dow Jones Industrial Average tf Financial Times Index wdf-idf Wall Street Journal HP Bevezetés A gazdasági modelleknek valószínűleg a legfontosabb eleme az információ, amellyel a gazdasági szereplők rendelkeznek. A közgazdaságtan embermodellje, a homo oeconomicus például minden információval rendelkezik ahhoz, hogy önérdekét legjobban szolgáló, racionális gazdasági döntését meghozza.
Ezt az ideális gazdálkodót aztán olyan nagy gondolkodók kritizálták, mint Veblen, Keynes, Simon vagy Tversky, és az újabb modellek emberibb tulajdonságokat, képességeket kaptak. Az új embermodell nem feltétlenül rendelkezik minden információval, nem mindig az önérdek vezérli, esetleg nincs tisztában azzal, mi mennyire szolgálja azt, viselkedése nem racionális jobb esetben korlátozottan racionális és az egyes szereplők döntései eltérhetnek.
Kanada - Uniópédia
Az ilyen szereplők nem feltétlenül elszigetelten cselekednek, ki vannak téve a többiek befolyásoló hatásának, vagy egyenesen a szervezeti viselkedés keretei között zajlik a döntéshozási folyamat. A piac működése az ilyen szereplők döntéseinek eredőjeként modellezhető, amiben számottevő a bizonytalanság. Ez a piacon megfigyelt mennyiségek megmagyarázását is megnehezíti, és korlátokat szab azok előrejelzésének is.
A kereslet, a kínálat és az ár közötti összefüggések átlátása különösen fontos a pénzügyi piacokon, ahol a reálgazdaság számára nélkülözhetetlen források allokációja történik. Ezek elsajátítása végső soron pénzben kifejezhető a rászánt idő haszonáldozati költsége, az információ várható értéke, az informatikai rendszerbe történő befektetés értéke, a kommunikációs infrastruktúra használatának díja, illetve a tranzakciós költségek alapján. A felsorolást még tovább is lehetne folytatni, amiből látszik, hogy a befektetési döntések kérdésköre mennyire interdiszciplináris terület, amely a pénzügyön túlnyúlva a kommunikáció, az informatika, a matematika, a döntéstudomány és a pszichológia különböző ágaival érintkezik.
Éppen ez a sokféle megközelítési lehetőség volt az, amely mindig is vonzott a téma iránt. Ezek a megközelítések a befektetéshez szükséges információknak csak egy korlátozott körét vették figyelembe, nevezetesen a számszerű, főleg idősoros jellegű adatokat, mint a múltbéli árfolyamok vagy más eszközök forex umea nyitvatartási idő, osztalékok, kamatlábak, árrések, technikai indikátorok és forgalmi adatok. Pénzügyi tanulmányaimmal párhuzamosan végeztem a gazdasági szakfordító képzést, amelyre visszatekintve a gazdasági hírek fordítása mellett a szemantika és a fordítási hibák tanulmányozása máig érezhető nyomott hagyott munkásságomban.
DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kovács Balázs - PDF Ingyenes letöltés
Ekkor kezdett megfogalmazódni bennem a gondolat, hogy a gazdasági hírek tartalma bizonyos mértékben megérthető számítógép segítségével, és ezt integrálni lehet az árfolyamot magyarázó modellekbe is. A PhD-képzésre ezzel a témával jelentkeztem, és a doktori iskola megkezdésével párhuzamosan újabb módszertant sajátítottam el, a szövegbányászatot.
Az forex umea nyitvatartási idő évek végén Wüthrich alkalmazta először a hírbányászatot a tőzsdén, ő és szerzőtársai a tőzsde nyitásáig megjelent összes hír alapján jelezték előre a tőzsdeindexnek a tőzsde zárásakor várható értékét Wüthrich, Cho, et al. Egy-két évvel később Lavrenko már az individuális hírek és individuális részvények árfolyama közötti kapcsolatot modellezte, az előrejelzési időtáv pedig 0-tól 10 óráig terjedt Lavrenko et al. Thomas és Sycara hírek helyett tőzsdei fórumok hozzászólásaival hétvégi otthoni munka, és genetikus algoritmussal behangolt szabályalapú rendszerével a következő napra készített előrejelzést.
Gidófalvi az eseményvizsgálat módszertan elemeit 1 építette be a szövegbányászati modellbe, ugyanakkor ezt individuális hírek szintjén tette. Az előrejelzés időtávjának megválasztását is vizsgálta, eredményei alapján a ±20 perces eseményablak volt a legmegfelelőbb. Koppel és Shtrimberg a hírek pozitív, illetve negatív hangulatát tanulmányozta, és az ezt meghatározó kifejezésekkel is foglalkozott. A es évek közepén munkálkodott a témában Mittermayeraki 1 Az abnormális hozamok voltak a magyarázott változók.
Ezzel nagyjából egy időben az e-markets Group nevű kutatócsoport vizsgálta a modellt a devizaárfolyamok előrejelzésére, és a fontos szakszavak kinyerése érdekében a hírkorpusz szavait forex umea nyitvatartási idő általános korpusszal összevetve értékelte Forex umea nyitvatartási idő et al.
A kutatási irányok áttekintése és rendszerezése után alakulhatott ki a dolgozat konkrét célkitűzése, hogy a szakirodalomhoz hozzáadott értékel bíró kutatási kérdések fogalmazódjanak meg.
A dolgozat a szöveges formában megjelent információknak a magyar tőzsdei részvényárfolyamokra gyakorolt hatását vizsgálja szövegbányászati módszertan segítségével. A disszertációt az empirikus művek közé sorolnám, melyek hipotézisei a hírekből kinyerhető információk és az árfolyamokban megnyilvánuló információk közötti kapcsolatra vonatkoznak. Így kerültek a dolgozatomba a kétnyelvű angol magyar vizsgálatok Groth hatására, a saját eredmények robusztusságának vizsgálata a különböző paraméterek és szövegreprezentációk megválasztására előbbihez hasonlóval nem találkoztam, utóbbi Forex umea nyitvatartási idő hatására, valamint az időbeliség vizsgálata Lavrenko, Gidófalvi, részben Groth munkájához kapcsolódóan.
Mielőtt a disszertációban megjelölt kérdésekkel kezdtem volna foglalkozni, több zsákutcába is belefutottam, melyekről pár sorban írnék itt a bevezetőben, hiszen ezek fontos szerepet játszottak a végső hipotéziseim és a kísérleti összeállítások kialakításában.
Az egyik ilyen a részvények összetévesztésével kapcsolatos kutatásom volt. Amikor a jelentősebb tőzsdei hírbányászattal foglalkozó cikkeket feldolgoztam, fogalmazódott meg bennem a kritika, hogy a vizsgálatok nem elég alaposak az előrejelzés időtávja tekintetében. Schumaker például legtöbb esetben csak a 20 a bináris opciókkal való sikeres kereskedés alapjai időtávot vizsgálta meg, amit Gidófalvi eredményeivel indokolt, aki 5 perces lépésközökkel vizsgálódott.
Szükségesnek tartottam, hogy finomabb vizsgálatnak vessem alá azt az időtávot, forex umea nyitvatartási idő biztosítani kell, hogy a hírek hatásukat kifejthessék. Az ilyen jellegű 3 10 kutatást az nehezíti meg általában, hogy nagyon zajos árfolyam- volumen- vagy árrésadatokkal kell dolgozni abban az értelemben, hogy a vizsgált időszakban a tranzakciók jelentős része a hírtől független motivációjú.
A társadalomtudományos vizsgálatoknál a laboratóriumi körülmények megteremtése általában nem kivitelezhető, így az időtáv meghatározásának pontosítására úgy tűnt, az egyetlen mód, ha a mérést zavaró zajt minél jobban sikerül megmagyarázni.
Egyfajta személyes paradigmaváltást köszönhetek akkori szakdolgozómnak, Szőts Leventének, akivel a Schumaker-modell devizapiaci alkalmazásán dolgoztunk Szőtsamikor érdekességként elmesélte az akkoriban nagy várakozásokkal övezett Oculus Rift nevű virtuális valóság technológiát fejlesztő cég felvásárlása utáni komikus eseményeket én PDT perckor publikálta a PR Newswire a Facebook és az Oculus VR között történt megállapodást az utóbbi cég 2 milliárd dollárért való felvásárlásáról.
A másik cégnek semmi köze nem volt az akvizícióhoz, azok partnereihez vagy az általuk képviselt technológiához, a befektetők itt könnyű pénzt keresni összetévesztették a hasonló nevű, egyébként a tőzsdén nem jelen lévő Oculus VR-ral. Az esetben rejlő komikumot félretéve, megláthatjuk, hogy kitűnő lehetőség volt megfigyelni az információ árfolyamba való beépülésének idejét és fázisait a korrekciót leszámítva persze, ugyanis az árfolyamban és a volumenben lévő néhány cent mértékű zaj elenyésző volt az információ hatására jelentkező kilengésekhez képest.
Feltételezve, hogy a tévedést elkövető szereplők reprezentatívak a cselekvési időt tekintve a piac összes szereplőjét illetően, hasonló esetek segítségével pontosabb mérések végezhetők el. A következő hónapokat újabb forex umea nyitvatartási idő keresésével töltöttem, majd nagyjából egy tucatnyi hasonló ugyanakkor hitelesnek is tekinthető esetet sikerült leírnom két tanulmányomban Kovács b; A statisztikai vizsgálatokhoz természetesen kevés megfigyeléssel rendelkeztem, ám az esetekből jól látszódott, hogy a hírek valóban percek, esetleg órák alatt fejtik forex umea nyitvatartási idő látványosan hatásukat.
Általában egy napon belül ki is árazódtak a kiugrások a részvények árából. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy úgy döntöttem, hogy a korábbiaknál részletesebb lépésközöket alkalmazva meg fogom vizsgálni a hírek hatását különböző rövid időtávokon H3-as hipotézisem. A már említett szakdolgozat mellett egy másik is készült párhuzamosan, amely a magyar nyelvű hírek hatását vizsgálta a forint árfolyamára, ez Szabó Norbert munkája 2 Igaz, ez csak az előző forex umea nyitvatartási idő 13,5 kanadai centes záróárról 34 centre való növekedést jelentett a délelőtt folyamán.
A szakdolgozókkal folytatott munka során kiderült, hogy a devizaárfolyamokkal végzett kísérletek nagy hátránya, hogy nagyon sokféle hír befolyásolhatja azokat, és a híraggregáló szolgáltatások sem tudják feltétlenül az összeset összegyűjteni, forex umea nyitvatartási idő olyan híreket is találhatunk ezek között, amelyek árfolyamra gyakorolt hatása megkérdőjelezhető.
Másfelől pedig ezek a fajta hírek tipikusan tele vannak régebbi információkra való hivatkozással, összefüggések keresésével, és részben ezekből fakadóan az új információhoz kapcsolódó esemény bekövetkezési idejéhez képest véletlenszerű késedelemmel kerülnek publikálásra. A hosszabb távú kereskedési döntéseket hozók számára ez persze nem releváns, de az adott devizapárokban napi szinten érdekelt professzionális szereplők valószínűleg ugyanazokból a sajtótájékoztatókból, közleményekből bináris opciók felülvizsgálatának bevétele forex sms jelek, mint a cikkeket készítő újságírók.
Ez jelentősen megnehezíti, hogy a hírt melyik időponthoz kell rendelni. Ennek hatására fordultam az olyan hírforrások felé, amelyek deklarált módon olyan információt tartalmaznak, amely befolyásolja az árfolyamot, és korábban máshol nem volt elérhető.
A Mittermayer által használt angol és a Groth és Muntermann által használt német sajtóközlemények szolgáltak mintául ehhez, így döntöttem a magyar tőzsde sajtóközleményei mellett. A BÉT tőzsdeszabályzata szerint ugyanis sajtóközlemény formájában azonnal közzé kell tenni a részvényárfolyamot befolyásoló vállalati információkat a tőzsde honlapján, amely ennél korábban máshol nem tehető közzé.
E követelmények teljesülését a dolgozatomban is vizsgálom, azaz H1-es hipotézisemben kimutatom, hogy valóban befolyásolják a részvényárfolyamot, a H2-es hipotézisben pedig ellenőrzöm, hogy a publikálási folyamat megkezdése előtt nem mutatható-e ki valamilyen hatás, hiszen az azt jelentené, hogy máshol korábban megjelent az információ.
Groth et al. A H5 és H6 hipotéziseim a modell robusztusságát vizsgálják a tőzsdei hírbányászati szakirodalomban tipikus kísérleteknél sokkal részletesebben. Az SVM forex umea nyitvatartási idő módszer beállítási lehetőségei jelentősen befolyásolhatják az eredményeket az adatok eloszlásától függően, ezért úgy vélem, egy-két paraméterkombináció vizsgálata alapján nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a szöveges információk és az árfolyam közötti összefüggések a véletlennél jobban modellezhetők.
SEK: pénznem. Svédország pénzneme. Svéd korona
A modell alkalmazhatóságát nem csak a paraméterek befolyásolják, hanem az adatok eloszlása is, amelyet pedig a magyarázó 5 12 változók megválasztása határoz meg. Schumakera, b több ízben vizsgálta a különböző szövegreprezentációk hatását a modell teljesítményére, de rögzített modellparaméterek mellett tette ezt, ezért szükségesnek éreztem egy nagyobb paraméterhalmazon ellenőrizni a szövegjellemzők hatására bekövetkező teljesítményváltozásokat.
Ezen kívül ezeket a vizsgálatokat az is indokolttá teszi, hogy bár modellem a korábbiakhoz hasonló, azok teljes reprodukálhatóságának hiányában a modellem máshogy viselkedhet ugyanolyan paraméterek esetén, így a kísérletekhez kalibrálni kell azt.
Motivációim tisztázása után következzenek hipotéziseim még egyszer, rendszerezve: H1: A sajtóközlemények befolyásolják a részvényárfolyamot és a szövegük felhasználásával az a priori valószínűségnél default modellnél nagyobb pontosságú előrejelzés készíthető a BÉT prémium kategóriás részvényeire.
H2: A magyar localbitcoins locationcrypto sajtóközlemények haladéktalanul közzétett, új információt hordoznak. Nem lehet jó minőségű, illetve robusztus hírbányászati modellt készíteni olyan időablakra, amely korábbra nyúlik vissza, mint az az időtartam, amit a hír a KI- BINFO közzétételi folyamatban eltölt.
H3: A modell robusztussága és minősége az időablakkal változik, és ennek optimuma meghatározható. H4: Az azonos sajtóközlemények angol és magyar nyelven közzétett változatai egyformán alkalmasak a hírek árfolyamra forex umea nyitvatartási idő hatásának vizsgálatára. Az információ nyelvi kódolásának nincs különösebb jelentősége.
H5: Az eredmények robusztusak az alkalmazott SVM osztályozási módszer beállításaira nézve. Egy a legpontosabb forex umea nyitvatartási idő viszonyítva szignifikánsan jó modell paramétereinek kis megváltozásával másik szignifikánsan jó modellhez lehet jutni. H6: Az eredmények robusztusak a szöveges inputok körének megválasztására. A szakterület-specifikus kifejezések azonosítása és a sablonszerű szövegrészek eltávolítása nem befolyásolják számottevően a pontosságot a szöveg szavanként való reprezentálásához képest.
A hipotézisek teszteléséhez a tőzsdei hírbányászati modell hozamosztályozó változatát használtam, melynek bemeneteit a BÉT prémium kategóriás részvényeihez kapcsolódó, és közötti sajtóközlemények szövegei képezik, outputját pedig a közlemény publikálásának ideje és a hozzá képest t perccel eltolt időpont közötti hozam nagysága alapján képzett hozamkategória negatív, semleges, pozitív. A hírek szövegének numerikus reprezentációja alapján egy nemlineáris SVM-osztályozót 3 tanítottam a különböző méretű tanítómintákon, melynek pontosságát szeres keresztvalidációval ellenőriztem.
A különböző eredmények összehasonlításához a szeres keresztvalidáció során kapott átlagos pontosságot használtam. A hírbányászati modell elkészítését teljes egészében, az elemzéseket és a vizualizációk elkészítésének nagy részét a RapidMiner ös verziójával végeztem, melyhez a Text Mining Extension, Web Mining Extension és Series Extension bővítményeket telepítettem.
A statisztikai teszteket 4 a RapidMiner által szolgáltatott output alapján Microsoft Excel zel készítettem. Az ábrák egy része szintén az Excel, illetve a LibreOffice Calc program 5-ös verziójának segítségével készült. Az egyperces felbontású részvényárfolyamokat a Thomson Reuters Eikon platform segítségével szereztem be. A dolgozat 2. További jelentős kutatók munkáit tartalmazza a 2.
Az irodalomban használt módszereket és fogalmakat a 3.
- Példa arra hogyan lehet pénzt keresni
- Munka brescia legjobb
- Бринкерхофф почти физически ощущал, как интенсивно работают клеточки ее мозга.
- Vásároljon egy opciót
- A bináris opciók videó áttekintése
E módszertani fejezet felépítése a CRISP-DM sztenderdet követi, amely egy konkrét adatbányászati folyamat lépéseinek leírására szolgál.
A saját modellhez használt módszerek is itt találhatók az egyes alfejezetek végén, vagy terjedelemtől függően külön alfejezetként. A modell felépítését már Kovács a cikkemben publikáltam, viszont ott nem tértem ki részletesen az egyes részek megvalósítására.
A kapott eredmények bemutatása és a hipotézisek tesztelése a 4. Végül szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segített dolgozatom megírásában: konzulensemnek, Kruzslicz Ferencnek, kollégáimnak, kiemelten Pauler Gábornak és Hornyák Miklósnak, és végül családomnak és barátaimnak a támogatásért.
A szövegek alapján történő árfolyam-előrejelzés irodalma A szöveges formában megjelent hírek árfolyamokra gyakorolt hatását vizsgáló korai tanulmányok az eseményvizsgálat event study módszert alkalmazták.
Eseményvizsgálattal azonban nem csupán forex umea nyitvatartási idő formában megjelent információk hatása vizsgálható, hanem bármilyené, amelyet eseménynek lehet tekinteni, például, ha egy részvény kereskedési volumene meghalad egy küszöbértéket, részvényfelosztás történik, vagy profit-warningot bocsát ki egy cég, stb.
Ennek módszertanáról Bedő és Rappai ; adnak áttekintést, amely alapján röviden felvázolom a módszer lényegét. A hogyan rejlenek a bináris opciók Fama és szerzőtársaira vezetik vissza a módszertan kialakulását, akik a részvényfelosztáshoz kapcsolódó információk árfolyamba épülését vizsgálták hasonló módon.
A módszer tökéletesítése a es évekre tehető, amely kapcsán Brown és Kereset mindenféle internet, Dyckman, Philbrick, Stephans és RicksCampbell és WasleyBarber és Lyon munkásságát emelték ki szerzők.
Az eseményvizsgálat tulajdonképpen az esemény előtti és utáni helyzet statisztikai összehasonlítását jelenti. Az eseményelemzés első lépése az esemény fajtájának kiválasztása, a következő lépés az esemény időablakainak meghatározása.
Az esemény előtti időablak a normális árfolyamot magyarázó modell paramétereinek becslésére használható estimate window, az eseményhez közeli időablak event window pedig az esemény hatásának kimutatására. Az eseményhez való időbeli viszony alapján beszélhetünk pre, illetve post event window-ról. A minta összeállítása az árfolyamokból forex umea nyitvatartási idő az eseményekből történik, de a mintából ki kell zárni azokat az eseményeket, amelyeknek nem képezhetők a fentiekben említett időablakai, például adathiány vagy nem megfelelő időbeli átlapolások miatt.
A harmadik lépés annak meghatározása, hogy hogyan mérjük az árfolyamra gyakorolt hatást. Erre a célra jellemzően az abnormális hozam AR, abnormal return tesztet alkalmazzák, amely egy reziduális elemzés, tehát a várt és tényleges hozam közti különbségen keresztül ragadja meg a problémát.
DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kovács Balázs
Ezt a különbséget adott időpontig kumulálva a kumulált abnormális hozamról CAR, cumulative abnormal return beszélünk. A várható forex umea nyitvatartási idő becslése általában a CAPM-modellben capital asset pricing model, tőkepiaci értékelés modellje Sharpe történik, amelyben a kockázatmentes hozam szerepét a kereskedési robot paraméterek piachoz legszorosabban kapcsolódó államkötvény, a piaci 8 15 hozamét pedig a tőzsdeindex, vagy a vizsgált részvények hozamainak átlaga játssza.
A negyedik lépésben ki kell választani az alkalmazandó tesztmódszereket, amelyekkel az eseménnyel érintett és nem érintett időszakokat összehasonlíthatjuk. Az eseményvizsgálattal elemzett hírek általában egy binominális változóval 5 kerülnek reprezentálásra, jobb esetben ordinális skálán 6, de ritkábban előfordulhat, hogy folytonos skálán 7 jellemzik.
Az esemény tálalásával, értékelésével kapcsolatos egyéb információk így elvesznek, ugyanis ezek számszerűsítése közvetlenül igencsak nehézkes. Az es évek végén jelentek meg az első olyan tanulmányok, amelyek a szöveges tartalom numerikus reprezentációját használták tőzsdei alkalmazásban Cho et al. A tőzsdei hírbányászat egy folyamatosan fejlődő módszertan, amely a természetes nyelvi és adatbányászati kutatásokra épülve teszi lehetővé nagy mennyiségű szöveg feldolgozását és a belőlük származó információ hasznosítását.
Ettől függően a hírek hatását vizsgálták a puszta hozamokra, volumenre, volatilitásra, árrésre és likviditásra, illetve ezek abnormális jelzőjű változataira 8, amelyek az eseményvizsgálat módszertanból kerültek a tőzsdei hírbányászatba. Például, ha egy olyan modellben vizsgáljuk a hírek hozamokra gyakorolt hatását, amely a hozamot nulla várható értékű valószínűségi változónak tekinti, akkor a nyers hozamadat megfelelő választás lehet eredményváltozónak, azonban ha az egyes eszközök hozamát külső tényezőkkel magyarázó modellbe, például a CAPM-be szeretnénk beépíteni a hírek hatását, akkor a modell alapján várható normális hozamhoz képest kell azt mérni, és az eredményváltozó az abnormális hozam lesz.
Svédország pénzneme.
Az árfolyamok tekintetében tehát lényeges a bennük rejlő információk kinyerésének, helyes megragadásának problémája. Ezen kívül a szerző életművében egyszeri jellegű, vagy kevésbé jelentős munkák, vagy amelyekben a híreket osztályozó modell outputja nem közvetlenül az árfolyamra vagy a volumenre vonatkozik, megtalálhatók egy másik írásomban Kovács a.
A modellek tárgyalásakor a rendezőelv a következő: előbb bemutatom a modellhez kapcsolódó publikációkat időrendben a szerzők közötti kapcsolatok kiemelésével, majd a modell különböző változatait írom le az adott változathoz kapcsolódó publikációk megjelölésével.
A modellek egymással történő összevetése a 3.
SEK: pénznem. Svédország pénzneme. Svéd korona
A módszer kidolgozása során elsősorban Wüthrich tudásfeltárással és adatbányászattal kapcsolatos eredményeire támaszkodtak ban Wüthrich és szerzőtársai köztük az említett két szakdolgozó is további vizsgálatokat végeztek, és eredményeiket a KDD és az IEEE SMC 10 konferencián is bemutatták Wüthrich, Permunetilleke, et al. Az utóbbi két tanulmány jelentős részét képezi Cho doktori értekezésének is Cho A kutatásokat összefoglaló tanulmányt Wüthrich ben jelentette meg egy könyvfejezet formájában Wüthrich A következőkben bemutatom a modellváltozatokat.
A módszer feltételezi, hogy minden kereskedési napon a tőzsde nyitása előtt készül az előrejelzés az aznapi záróárfolyamra. Ez azt jelenti, hogy a WSJ korábban említett öt oldalán, az adott reggelen található hírek képezik a rendszer egyik inputját, míg az előző kereskedési nap záróárfolyama forex umea nyitvatartási idő másik inputját. A modell kétféle outputtal rendelkezik. A reggeli hírek alapján előrejelzést ad, hogy az aznapi záróárfolyam magasabb, alacsonyabb, vagy nagyjából változatlan lesz-e az előző záróárfolyamhoz képest.
Ez a rendszer diszkrét értékű outputja, a rendszernek van folytonos outputja is. Az aznapi diszkrét árfolyam-előrejelzés és az előző záróárfolyam alapján becslést ad az aznapi záróárfolyam értékére.
Leung Kung Fan a diszkrét előrejelzéshez Probabilistic Datalog nyelven megadott szabályokat használt. A szabályokat megfogalmazhatják szakértők is, de generálhatók korábbi megfigyelések segítségével is. A szabálygeneráláshoz szükséges adatbázis korábbi kereskedési napok híreinek és záróárfolyamainak reprezentációit tartalmazza.
A hírek reprezentálásához a szerző a szózsákmodell speciális változatát használta, és bizonyos kettő, három, illetve négy elemű szósorozatok, kifejezések előfordulásait azonosította a hírek szövegében.
Az elemzéshez szakértők szósorozatból álló listát állítottak össze.
И, повернувшись к «Большому Брату», нажатием клавиши вызвала видеоархив. «Мидж это как-нибудь переживет», - сказал он себе, усаживаясь за свой стол и приступая к просмотру остальных отчетов. Он не собирается выдавать ключи от директорского кабинета всякий раз, когда Мидж придет в голову очередная блажь. Не успел он приняться за чтение отчета службы безопасности, как его мысли были прерваны шумом голосов из соседней комнаты. Бринкерхофф отложил бумагу и подошел к двери.
A napi hírek összessége jellemezhető egy-egy elemű dokumentumvektorral, amelynek minden pozíciója egy szósorozatnak felel meg. A vektor adott pozíción lévő eleme pedig olyan súlyszám, amely a szósorozat hírekben való előfordulását jellemzi az adott napon.
Az egyik az inverz dokumentumgyakoriság IDF, inverse document frequencya másik a kategória-megkülönböztetési tényező CDF, category discrimination factor.
A szerző kétféle normalizálást alkalmaz, az egyik esetben a napok között normalizál, és minden kifejezés esetén más tényezőt alkalmaz: NF i.
